Modele stocastice discrete in matematica financiara

Lucrarea d-nei prof. univ. Maria Tudor abordeaza studiul unor modele discrete de piata financiara.
In prezent, exista un interes deosebit pentru modelarea matematica a fenomenelor economice, si in special a celor financiare. Intr-o astfel de modelare sunt esentiale teoria probabilitatilor si teoria proceselor stocastice, modelarea putandu-se face in timp discret sau in timp continuu (in lucrare autoarea concentrandu-se pe modele discrete).
Lucrarea este structurata pe cinci capitole, care prezinta concepte privind mediile conditionate, martingalele cu timp discret, exponentiala stocastica, teoremele fundamentale ale matematicilor financiare, modelele binare si modelele gaussiene. Lucrarea se adreseaza studentilor finantisti si ciberneticieni, dar si doctoranzilor si specialistilor interesati de matematicile financiare si de intelegerea pietelor financiare continue.